El filme está ambientado en Francia y Turquía. El rodaje se llevo a cabo en París, Estambul y Berlín, y se prolongó de enero a marzo de 2006.
'Fay Grim' se grabó casi exclusivamente utilizando ángulos aberrantes (inclinando la cámara hacia un lado).
El guion es del propio director, Hal Hartley, y la película transcurre diez años después de que realizara 'Henry Fool'.