El documental se rodó en Nepal, concretamente en las siguientes localizaciones: Jomson, Tsugsang, Kagbeni, Tsarang, Dhe, Samjhong, Thangchung y Lomannthang.
Mustang, el reino perdido del Himalaya, conserva intactas tanto su naturaleza como su cultura. Sin embargo, Levene se pregunta si la modernidad acabará atacándolas. Esa es una de las preguntas que se plantean en Mustang, el último reino perdido.
El comienzo del rodaje del documental estaba planeado para febrero de 2012, y se pensaba terminar en julio de 2013, para poder estrenarlo en diciembre de ese mismo año.